Which one is correct:
Vielen Dank für die Datei. Wir haben die angeschaut.
Or
Vielen Dank für die Datei. Wir haben sie angeschaut.
It depends on the construction of your sentence. With two separate sentences, having the structure of your example, you need a simple personal pronoun (Personalpronomen), which is "sie":
Vielen Dank für die Datei. Wir haben sie (uns) angeschaut.
"die" would be either a demonstrative pronoun, or a relative pronoun. But to use either a demonstrative or a relative pronoun in your sentence, you have to adapt the sentence structure. Furthermore, there's a slight change in meaning:
„Die Datei? Ja, die haben wir (uns) angeschaut.“ (Aber die Dokumentation dazu nicht).
This structure has its emphasize on "Datei". In my "extended" example, this structure helps to distinct between different objects ("Datei" and "documentation"). Here we have two separate sentences too, but the emphasis is better expressed with the pronoun at the very beginning of the sentence, in contrast to the usual subject - predicate - object structure.
„Die Datei, die wir uns angeschaut haben, entsprach in jeder Hinsicht unseren Erwartungen.“
Here, the pronoun introduces a subordinate clause ("die wir uns angeschaut haben").
UPDATE
It depends. In spoken German, both sentences can be (and are) used. In written language, use "sie" or "diese" instead of "die".
Vielen Dank für die Datei. Wir haben diese angeschaut.
The use of the single demonstrative pronoun "diese(r,s)" is sublime language and often used in formal correspondence or press articles.
Dieser war bis zu seiner Entlassung Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Even in spoken language, "die" sounds quite narrow in constructions with two sentences, except when used at the beginning of the second sentence.
Very good after interjections:
Die Datei? Ja, die habe ich angeschaut.
or just
Dort war ein Mann. Der kam mir sehr verdächtig vor.
Gestern kam eine Datei im MS-Office-Format. Die konnten wir nicht öffnen. Heute schickten Sie uns eine Datei im OpenOffice-Format. Die konnten wir anschauen.
Das "die" im vierten Satz unterstreicht den Unterschied zur ersten Datei. Solange es überhaupt nur eine Datei gibt, von der die Rede sein kann, würde ich 'sie' sagen.
In der Regel würde man aber nur zwei Sätze bilden:
Gestern kam eine Datei im MS-Office-Format, die wir nicht öffnen konnten. Heute schickten Sie uns eine Datei im OpenOffice-Format, die wir anschauen konnten.