Das bedeutet ziemlich sicher, daß die Fahrt (die Zugnummer) formell in Nürnberg endet, derselbe Zug aber unter einer anderen Zugnummer nach Bamberg weiterfährt.
Das interessiert den Kunden natürlich überhaupt nicht, aber formell ist es eben korrekt (und oft relevant, wenn es um die Gültigkeit von Tickets geht usw.)
Musst du etwas tun?
Nein. Diese Meldung bedeutet aus meiner 15-jährigen fast täglichen Bahnfahrerfahrung immer, daß man im Zug sitzenbleiben kann. Wenn es etwas zu tun gibt (z.B. von einem Zugteil in den anderen wechseln wegen Trennung), wird dies immer angesagt.
Eine ähnlich lustige Meldung (aber mit dem umgekehrten Hintergrund) gibt es in Köln Hbf mit dem berühmten "Zug kann jederzeit nach Köln-Deutz abfahren". Das wird hier schön erklärt.
Edit: Für die S1 Schwandorf-Bamberg (falls Du in dieser saßt) ist Nürnberg laut dem Wikipedia-Artikel in der Tat Endbahnhof, selbst wenn die gleiche Bahn mit der gleichen Zugnummer sofort Richtung Bamberg weiterfährt. Warum, kann nur die Deutsche Bahn beantworten :)