Wegen (+ genitive, sometimes dative) indicates a reason or cause:
Das Freiluftkonzert wurde wegen des schlechten Wetters abgesagt. Wegen dir mussten wir zwei Stunden warten!
(The concert was cancelled due to bad weather. We had to wait two hours because of you!)
Wegen introduces a construction with a noun within a main clause where weil puts the same (or an extended) statement into a separate clause:
Das Konzert wurde abgesagt, weil das Wetter schlecht war. Wir mussten zwei Stunden warten, weil du nicht aufgetaucht bist.
Bezüglich (+ genitive) usually refers to an item already mentioned and is mainly used in a very formal context:
Bezüglich der Vorstandswahl wurden vom Unternehmen noch keine Entscheidungen bekanntgegeben. Bezüglich Ihrer Gehaltserhöhung bitte ich Sie noch um etwas Geduld.
(As to the election of the board, the company hasn't announced a decision yet. Regarding your raise, I would like to ask you for a little patience)
Über (+ accusative) is used to indicate directly what is being talked about or told. [about the differences between über, von, and zu see this answer
]:
Er wurde von der Reporterin über seinen Nachbarn ausgefragt. Die Polizei befragte den Lenker über den Hergang des Unfalls. Sie sprach oft über die Scheidung ihrer Eltern.
(He was quizzed by the reporter about his neighbour. The police questioned the driver about the accident. She often talked about her parents' divorce.)
Now what would be the preposition of choice for your sentence "I want to talk to you about this problem"?
Wegen dieses Problems möchte ich mit dir sprechen. = Because this problem exists, I would like to talk to you.
Bezüglich dieses Problems möchte ich mit dir sprechen = Referring to this problem, I would like to talk to you.
Über dieses Problem möchte ich gerne mit dir sprechen = I would like to talk that problem over with you.
Thus, über seems to be the best alternative in terms of a preposition, but you could also say:
Ich möchte mit dir dieses Problem besprechen.