Die Frage lautet nicht wirklich, was der Unterschied zwischen dahin und hin ist. Vielmehr ist der Unterschied zwischen da setzen, dahin setzen, da hinsetzen und dahin hinsetzen gesucht. Dies sind alle Kombinationen die aus den beiden Verben setzen und hinsetzen sowie den beiden Adverbien da und dahin gebildet werden können.
Im ersten Satz setzt man sich, und zwar genau dorthin, wo jemand grade mit seinem Finger hinzeigt.
Im zweiten und dritten Satz setzt man sich einfach (hin), und zwar theoretisch, wo(hin) immer einem beliebt. In der Regel ist der Sitzplatz aber aus der Situation ableitbar. Es gibt hier keinen Unterschied zwischen den beiden Verben.
Beispiel: Wenn der Doktor sagt, dass ich mich (hin)setzen kann, meint er damit in der Regel den Stuhl ihm gegenüber (oder ggf. die Liege).
Wenn nun aber in dem Raum viele Stühle stehen und ich mich auf einen bestimmten Stuhl setzen soll, wird er auf den Stuhl zeigen und mir sagen, dass ich mich eben dahin setzen soll (oder da hinsetzen oder dahin hinsetzen).
Also mit da bzw. dahin wird Bezug auf den Sitzplatz genommen.
Mit setzen bzw. hinsetzen wird auf die Aktion Bezug genommen.