»Sie« refers to the accusative object from the first sentence, which is
die Situation der Flüchtlinge an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien
This object contains two attributive additions (»der Flüchtlinge« and »an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien«) which can be omitted if we replace the pronoun »sie« by the phrase it stands for. So the second sentence can be thought as:
Die Situation zeige, dass nationale Schritte die Flüchtlingskrise nicht lösen könnten, sagte Steinmeier der Deutschen Welle.
The part of this sentence, that is marked in italics, is indirect speech. Direct speech is marked with quotation marks:
„Die Situation zeigt, dass nationale Schritte die Flüchtlingskrise nicht lösen könnten“ sagte Steinmeier der Deutschen Welle.
I used German standard quotation marks („x“) in my example above, but you might have noticed, that I normally use chevrons (»x«), which are allowed in German too. Note, that German quotation marks („x“) are different from English quotation marks (American English: “x”, British English: ‘x’).
Indirect speech is not marked with special characters. The way how indirect speech is marked in German, is by a grammatical chance: You have to use Konjunktiv I where Indikativ was used in the text that was originally said.
Indikativ: Die Situation zeigt, dass ...
Konjunktiv I: Die Situation zeige, dass ...
But there also other ways to show that you have indirect speech. I'll show this on two simpler examples:
- direkte Rede
- in Anführungszeichen
- Roland sagt: »Das Taxi fährt zu schnell.«
- Der Angeklagte behauptet: »Ich habe ihn nicht erschossen.«
- indirekte Rede
- Konjunktiv I
- Roland sagt, das Taxi fahre zu schnell.
- Der Angeklagte behauptet, er habe ihn nicht erschossen.
(Note the change of the personal pronoun because of a different speaker!)
- "würde" + Infinitiv
- Roland sagt, das Taxi würde zu schnell fahren.
- Der Angeklagte behauptet, er würde ihn nicht erschossen haben.
- Nebensatz mit Indikativ
- Roland sagt, dass das Taxi zu schnell fährt.
- Der Angeklagte behauptet, dass er ihn nicht erschossen hat.
- Nebensatz mit Konjunktiv I
- Roland sagt, dass das Taxi zu schnell fahre.
- Der Angeklagte behauptet, dass er ihn nicht erschossen habe.
- Nebensatz mit Indikativ + "würde"
- Roland sagt, dass das Taxi zu schnell fahren würde.
- -
- »zu« + Infinitiv
- -
- Der Angeklagte behauptet, ihn nicht erschossen zu haben.
- Modalverb
- -
- Der Angeklagte will ihn nicht erschossen haben.
- Als Quellenangabe
- Gemäß Rolands Behauptung fuhr das Taxi zu schnell.
- Laut seiner eigenen Aussage hat der Angeklagte ihn nicht erschossen.
As you can see from my examples, not all ways of constructing indirect speech are always possible.
Please note, that not all ways that I've listed here are called »indirekte Rede« in grammar books. Some of them are Ersatzkonstruktionen (replacements), but they all express, that someone has said something without directly quoting the speakers words.