Both your suggestions are correct, apart from dieses Ziel instead of diesen Ziel.
The only thing that counts are conjugated verbs (infinities do not matter), those must be alone in their part of the sentence. I highlight them in bold:
Ich muss versuchen, dieses Ziel zu erreichen.
Ich habe nicht gewusst, dass ich versuchen muss, dieses Ziel zu erreichen.
Note that there is no sub-sentence with more than one conjugated verb, as every sub-sentence is separated from the others by a comma.
Also, the comma before the infinitve group is optional:
Ich muss versuchen dieses Ziel zu erreichen.
Ich habe nicht gewusst, dass ich versuchen muss dieses Ziel zu erreichen.