Du hast recht, dass Deutsche Grammophon feminin ist. Gleichzeitig ist das Grammophon unbestritten neutral. Des Rätsels Lösung ist, dass die Deutsche Grammophon laut Wikipedia 1898 als die Deutsche Grammophon Gesellschaft gegründet wurde – die Gesellschaft ist feminin.
Später (1900) wurde die Gesellschaft zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt, und demnach Deutsche Grammophon AG genannt; dass hierbei das Kürzel AG nur »mitgedacht« wird, passiert häufiger.
Da es sich heute nicht mehr um eine Gesellschaft sondern nur noch um ein Label handelt, wäre es nicht mehr korrekt von einer »Deutschen Grammophon-Gesellschaft« oder »-AG« zu sprechen, sie wird aber noch beim Genus des Wortes mitgedacht.