Sehen wir uns zuerst die marginalen Bedeutungsunterschiede in diesen Beispielen an:
Die Delphine träumen davon, mit mir zu schwimmen.
klingt, als würden sich die Delfine wünschen, mit dir zu schwimmen, während
Die Delphine träumen, mit mir zu schwimmen.
schlicht und ergreifend heißt, dass sie im Schlaf davon träumen, mit dir zu schwimmen. Es ist allerdings nichts so, als könnte ich nicht sagen "Sie träumen von dir." im Sinne von im Schlaf träumen. Nur mit einem Objektsatz (dass) oder einer Infinitivgruppe deutet die Präposition "davon" tendenziell auf einen Wunsch hin.
Ich sorge mich, dass er eine Arbeit findet.
würde so verstanden werden, dass ich mir Sorgen mache, ob er eine Arbeit findet.
Ich sorge mich darum, dass er eine Arbeit findet.
würde allerdings so verstanden werden, als würde ich mich darum bemühen, dass er eine Arbeit findet (indem ich ihm Stellenausschreibungen suche etc.)
Es gibt dazu aber keine Regeln. Das hängt einfach vom entsprechenden Verb ab. Dazu auch bei canoo.net:
Wenn der Nebensatz die Funktion eines Präpositionalobjekts hat, kann
er durch ein Pronominaladverb der Form da(r)- im Hauptsatz vertreten
sein:
Sie ärgert sich (darüber), dass sie den Zug verpasst hat. Er zweifelt
(daran), dass sie die Wahrheit sagt. Ich bin (damit) einverstanden,
früher wegzufahren.
Oft ist das Korrelat obligatorisch:
Sie reden darüber, wie sie das Problem lösen sollen. Er beharrt
darauf, seine Tochter jede Woche sehen zu dürfen. Ich habe mich damit
abgefunden, dass ich es nie schaffen werde.
Ob das Korrelat obligatorisch oder fakultativ ist, hängt vom Verb des
Hauptsatzes ab.